Horas de negociação para opções vxx
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Lista de opções que comercializam horas (até 4:15)
Percebi que o valor de algumas de nossas carteiras estava mudando depois que o mercado do estoque subjacente havia fechado. Claramente, o valor das opções estava mudando após as 4:00 EST fechadas de negociação. Eu fiz uma pesquisa do Google para encontrar uma lista de opções que trocaram após as horas, e surgiu muito vazio. Mas agora eu encontrei a lista e compartilharei com você apenas no caso de você querer jogar por 15 minutos extra após o fechamento da negociação a cada dia.
Lista de opções que comercializam horas (até 4:15)
Uma vez que os valores das opções são derivados do preço do estoque subjacente ou ETP (Exchange Traded Product), uma vez que o subjacente pára a negociação, não deve haver motivo para as opções continuar a negociação. No entanto, mais e mais subjacentes estão sendo negociados no pós-horário, e por muito poucas, as opções continuam a negociar também, pelo menos até 4:15 EST.
As opções para os seguintes símbolos trocam mais 15 minutos após o fechamento da negociação # 8211; DBA, DBB, DBC, DBO, DIA, EFA, EEM, GAZ, IWM, IWN, IWO, IWV, JJC, KBE, KRE, MDY, MLPN, MOO, NDX, OEF, OIL, QQQ, SLX, SPY, SVXY, UNG, UUP, UVXY, VIIX, VIXY, VXX, VXZ, XHB, XLB, XLE, XLF, XLI, XLK, XLP, XLU, XLV, XLY, XME, XRT.
A maioria desses símbolos são (muitas vezes erroneamente) chamados ETFs (Exchange Traded Funds). Embora muitos sejam ETFs, muitos não são - o popular veículo de proteção contra acidentes relacionados com a volatilidade - o VXX é, na verdade, um ETN (Exchange Traded Note). Uma melhor maneira de se referir a esta lista é chamá-los de ETPs.
Cuidado deve ser usado ao negociar essas opções após as 4:00. Da minha experiência, muitos criadores de mercado saem do chão exatamente às 4:00 (o volume geralmente é baixo após esse tempo e nem sempre vale a pena arrasar). Conseqüentemente, as gamas de opções de oferta e solicitação tendem a se expandir consideravelmente. Isso significa que é menos provável que você consiga preços decentes quando você troca depois das 4:00. Às vezes, pode ser necessário, no entanto, se você sentir que está mais exposto a uma abertura que abre no dia seguinte do que você gostaria de ser.
Gostaria de falar sobre uma das nossas carteiras que possam interessá-lo. No início do ano, escolhemos três subjacentes que achamos que seria pelo menos o mesmo no final de 2018 como eram no início. Eles eram SPY (estoque de rastreamento S & P 500), AAPL e GOOG. Se estamos certos e eles são o mesmo ou qualquer preço mais alto quando as opções de 16 de janeiro expirarem (em 15 de janeiro de 2018), faremos exatamente 52% em nosso investimento. Nós fizemos um único comércio de spread de crédito para cada um desses estoques, e se tudo correr bem, as opções expirarão sem valor e não teremos que fazer outra coisa (exceto coletar nosso lucro de 52% nessa data). Neste momento, os três subjacentes estão negociando um pouco mais alto do que onde eles estavam quando começamos, então eles poderiam realmente chegar a um jeito aqui e ainda vamos colecionar esses ganhos. Esta é apenas uma das 10 carteiras que realizamos para os assinantes do Terry's Tips. Cada um executa uma estratégia diferente e atualizamos como cada uma faz todas as semanas em nosso Relatório de Sábado. Nós recebemos você para embarcar e verificá-los todos.
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Eu tenho negociado os mercados de ações com muitas estratégias diferentes por mais de 40 anos. As estratégias de Terry Allen foram os fabricantes de dinheiro mais consistentes para mim. Eu usei-os durante o derretimento de 2008, para ganhar mais de 50% de retorno anualizado, enquanto todos os meus vizinhos estavam chorando sobre suas perdas.
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Cadeia de opções ETN (VXX) da iPath S & P 500 VIX Short Term Futures.
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Horas de negociação para opções vxx
Vender opções de chamada VIX contra o VXX.
9 de outubro de 2018 3:51 PM.
Muitos comerciantes de curto prazo gostariam de tomar uma posição sobre a volatilidade, ou seja, obter o VIX em dizer 16 ou talvez diminuir o VIX em 22. Mas vamos enfrentá-lo, especulando sobre a direção da volatilidade realmente não é diferente de especular sobre o direção de um estoque. Os comerciantes passam horas pesquisando os fundamentos, talvez algumas análises técnicas, algum sentimento de investidor, etc. Eles então colocam o comércio e observam como ele vai contra eles.
Tentando prever a direção do VIX ou a volatilidade é desafiadora e a execução de um longo ou curto no VIX pode ser um desafio também. Como a maioria dos comerciantes VIX sabem, o índice subjacente é simplesmente uma métrica e não pode ser comprado como tal. Algumas das maneiras como os comerciantes podem obter longo, o VIX, por exemplo, é através da compra de opções de chamada VIX e / ou compra do futuro no VIX. No entanto, a compra de chamadas VIX geralmente implica pagar os prémios. O comércio VIX Futures com desconto ou prémio ao índice; e atualmente, o VIX Futures está em contango ao preço de caixa apresentando todos os tipos de dores de cabeça para o comerciante / investidor que gostaria de ser longo e imitar o preço à vista. Sim, existem alguns ETF de rastreamento e ETNs que tentam representar o índice, mas também, apresentam os mesmos desafios que as VIX Calls e VIX Futures, na medida em que esses produtos acompanham indiretamente o índice através dos contratos de futuros.
A pseudo correlação entre esses produtos pode proporcionar aos comerciantes profissionais algumas oportunidades de quase arbitragem que existem entre ETF, ETN, futuros e opções. Como comerciante, eu nunca pareci obter a direção de um direito de ações e eu tinha tão mal de fortuna ao escolher a direção da volatilidade. Mas, analisando alguns dos produtos acima mencionados, posso identificar algumas oportunidades de arbitramento delta-neutras ou tão próximas do delta-neutral quanto possível com uma vantagem comercial.
Não sei onde a volatilidade será comercializada na próxima semana, no próximo mês ou no próximo ano; no entanto; Eu sei que VIX Futures convergirá com o VIX Cash ao longo do tempo. Dito isso, gostaria de apresentar uma troca que inclua as opções VXX vs. VIX. Eu mencionei anteriormente que o VIX Futures está em contango e, como tal, gostaria de vender e capturar os prémios de opções encontrados nas Opções do VIX Forward Months. Por exemplo, as opções VIX February estão refletindo um VIX Futures de aproximadamente 22. Para se proteger contra essas opções, eu obteria VXX longo. O VXX tem sido um desastre para os comerciantes e investidores tanto do lado longo desse ETN, principalmente devido à curva contango que já está em vigor há algum tempo. Como um comércio de curto prazo (um dia a 4 meses), este ETN particular será um hedge adequado contra as opções VIX.
O VXX é um ETN que rastreia o VIX com base no peso dos dois primeiros meses VIX Futures. A curva de contango, as despesas de rolamento incorridas com a venda e compra dos contratos para refletir o paralelismo dos dois primeiros meses de futuros do preço foi um obstáculo para o ETN. . No entanto, para um aumento da volatilidade e / ou uma curva de retrocesso VIX, este é o produto que você deseja possuir.
Aqui está um exemplo de uma troca em que eu iria obter VXX longo e curto as chamadas VIX 20 de fevereiro:
O comércio de amostras acima foi concebido para capturar os altos prêmios nos próximos meses em contango. Portanto, três cenários prováveis:
Cenário Um: um aumento da volatilidade refletido por uma mudança de preço ascendente nos primeiros dois meses do VIX Futures. Este é o melhor caso em que o comércio provavelmente poderia ser retirado para lucros bonitos e rápidos, em vez de permitir que o tempo premium na decadência da opção VIX. Cenário Dois: um VIX subjugado sem aumento adicional na curva contango ou nivelamento fora da curva contango. O VXX deve deflagrar, no entanto, as chamadas vendidas no VIX diminuíram o ponto de equilíbrio do VXX para 23. Cenário Três: o aprofundamento da curva contango poderia explodir esse comércio. Por exemplo, os dois primeiros VIX Futures permanecem em 15 ou são menores, enquanto os Futuros VIX de fevereiro se movem mais alto ou explodem mais alto.
Dado os cenários acima, eu gosto das minhas chances, mas eu manteria esse comércio em uma pequena coleira como faz com todos os produtos quase correlatos. Se você é um comerciante experiente, há muitas variações nesse comércio. Você pode querer considerar as opções de março ou janeiro de VIX e você pode querer considerar mover-se ou diminuir as greves da opção. Além disso, você pode querer considerar obter o VXX longo, sinteticamente ou com um sintético imperfeito. De qualquer forma, acredito que o comércio tenha uma vantagem decente sem tomar uma opinião na direção do VIX.
Divulgação: Não tenho cargos em nenhum estoque mencionado e não há planos para iniciar qualquer cargo nas próximas 72 horas. Eu escrevi este artigo, e ele expressa minhas próprias opiniões. Não estou recebendo compensação por isso (além da Seeking Alpha). Não tenho nenhum relacionamento comercial com nenhuma empresa cujo estoque é mencionado neste artigo.
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Vender opções de chamada VIX contra o VXX.
9 de outubro de 2018 3:51 PM.
Muitos comerciantes de curto prazo gostariam de tomar uma posição sobre a volatilidade, ou seja, obter o VIX em dizer 16 ou talvez diminuir o VIX em 22. Mas vamos enfrentá-lo, especulando sobre a direção da volatilidade realmente não é diferente de especular sobre o direção de um estoque. Os comerciantes passam horas pesquisando os fundamentos, talvez algumas análises técnicas, algum sentimento de investidor, etc. Eles então colocam o comércio e observam como ele vai contra eles.
Tentando prever a direção do VIX ou a volatilidade é desafiadora e a execução de um longo ou curto no VIX pode ser um desafio também. Como a maioria dos comerciantes VIX sabem, o índice subjacente é simplesmente uma métrica e não pode ser comprado como tal. Algumas das maneiras como os comerciantes podem obter longo, o VIX, por exemplo, é através da compra de opções de chamada VIX e / ou compra do futuro no VIX. No entanto, a compra de chamadas VIX geralmente implica pagar os prémios. O comércio VIX Futures com desconto ou prémio ao índice; e atualmente, o VIX Futures está em contango ao preço de caixa apresentando todos os tipos de dores de cabeça para o comerciante / investidor que gostaria de ser longo e imitar o preço à vista. Sim, existem alguns ETF de rastreamento e ETNs que tentam representar o índice, mas também, apresentam os mesmos desafios que as VIX Calls e VIX Futures, na medida em que esses produtos acompanham indiretamente o índice através dos contratos de futuros.
A pseudo correlação entre esses produtos pode proporcionar aos comerciantes profissionais algumas oportunidades de quase arbitragem que existem entre ETF, ETN, futuros e opções. Como comerciante, eu nunca pareci obter a direção de um direito de ações e eu tinha tão mal de fortuna ao escolher a direção da volatilidade. Mas, analisando alguns dos produtos acima mencionados, posso identificar algumas oportunidades de arbitramento delta-neutras ou tão próximas do delta-neutral quanto possível com uma vantagem comercial.
Não sei onde a volatilidade será comercializada na próxima semana, no próximo mês ou no próximo ano; no entanto; Eu sei que VIX Futures convergirá com o VIX Cash ao longo do tempo. Dito isso, gostaria de apresentar uma troca que inclua as opções VXX vs. VIX. Eu mencionei anteriormente que o VIX Futures está em contango e, como tal, gostaria de vender e capturar os prémios de opções encontrados nas Opções do VIX Forward Months. Por exemplo, as opções VIX February estão refletindo um VIX Futures de aproximadamente 22. Para se proteger contra essas opções, eu obteria VXX longo. O VXX tem sido um desastre para os comerciantes e investidores tanto do lado longo desse ETN, principalmente devido à curva contango que já está em vigor há algum tempo. Como um comércio de curto prazo (um dia a 4 meses), este ETN particular será um hedge adequado contra as opções VIX.
O VXX é um ETN que rastreia o VIX com base no peso dos dois primeiros meses VIX Futures. A curva de contango, as despesas de rolamento incorridas com a venda e compra dos contratos para refletir o paralelismo dos dois primeiros meses de futuros do preço foi um obstáculo para o ETN. . No entanto, para um aumento da volatilidade e / ou uma curva de retrocesso VIX, este é o produto que você deseja possuir.
Aqui está um exemplo de uma troca em que eu iria obter VXX longo e curto as chamadas VIX 20 de fevereiro:
O comércio de amostras acima foi concebido para capturar os altos prêmios nos próximos meses em contango. Portanto, três cenários prováveis:
Cenário Um: um aumento da volatilidade refletido por uma mudança de preço ascendente nos primeiros dois meses do VIX Futures. Este é o melhor caso em que o comércio provavelmente poderia ser retirado para lucros bonitos e rápidos, em vez de permitir que o tempo premium na decadência da opção VIX. Cenário Dois: um VIX subjugado sem aumento adicional na curva contango ou nivelamento fora da curva contango. O VXX deve deflagrar, no entanto, as chamadas vendidas no VIX diminuíram o ponto de equilíbrio do VXX para 23. Cenário Três: o aprofundamento da curva contango poderia explodir esse comércio. Por exemplo, os dois primeiros VIX Futures permanecem em 15 ou são menores, enquanto os Futuros VIX de fevereiro se movem mais alto ou explodem mais alto.
Dado os cenários acima, eu gosto das minhas chances, mas eu manteria esse comércio em uma pequena coleira como faz com todos os produtos quase correlatos. Se você é um comerciante experiente, há muitas variações nesse comércio. Você pode querer considerar as opções de março ou janeiro de VIX e você pode querer considerar mover-se ou diminuir as greves da opção. Além disso, você pode querer considerar obter o VXX longo, sinteticamente ou com um sintético imperfeito. De qualquer forma, acredito que o comércio tenha uma vantagem decente sem tomar uma opinião na direção do VIX.
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