O Guia Definitivo de Uso de um Forex Trading Journal.
Qual é o erro mais negligenciado entre os comerciantes de Forex?
Não é decisão emocional, overtrading ou alavancagem excessiva. Embora todas essas coisas possam melhorar drasticamente sua negociação, se forem gerenciadas adequadamente.
Mas eu acho que a maioria dos comerciantes conhece esses tópicos, então eles não estão necessariamente ignorados e # 8221; erros. Seja ou não a escolha de aderir às melhores práticas, é claro, uma outra história.
Não é possível manter registros detalhados de negócios, é a maior dificuldade entre os comerciantes. Pode parecer um exercício trivial, acompanhar o que você troca e como você troca, mas asseguro-lhe que os benefícios do exercício vão muito além de simplesmente lembrar o que você negociou na semana passada.
Você mantém bons registros de seus negócios?
Se assim for, eu aposto que você está nos 10% dos comerciantes que fazem, então cheers para isso. Para os restantes 90%, este artigo foi escrito para você.
Até o final deste artigo você saberá por que a manutenção de um diário de negociação é uma obrigação se você realmente quiser se tornar um comerciante de Forex bem-sucedido. Vou mostrar-lhe o jornal exato que usamos em nossa comunidade e também compartilhar com você os 13 pontos de dados que rastreamos para cada comércio.
Estarei usando o diário de negociação Forex on-line que eu desenvolvi como um exemplo ao longo do artigo. Esta revista está disponível gratuitamente para aqueles que se juntam à nossa comunidade privada de comerciantes de ações de preços.
Deixe o início do diário!
O quê tem pra mim?
Uma razão pela qual eu acredito que iniciar e manter uma revista de negociação adequada é muitas vezes ignorada é porque não é considerado divertido. Afinal, você troca porque gosta de trocar, não porque goste de manter registros.
Mas aqui está a captura, para realmente apreciar a negociação, você tem que manter bons registros, e tudo começa com um bom jornal de negociação Forex.
Não acredite em mim?
Como sobre essa questão - quem é mais divertido, o comerciante que está lutando ou aquele que gera lucro consistente?
Claro que o comerciante que é consistentemente rentável vai se divertir mais, e posso garantir que ele / ela mantenha um diário detalhado de cada comércio.
Com isso em mente, podemos fazer o argumento de que um jornal adequado não só melhorará seu desempenho comercial, ele permitirá que você aproveite a negociação mais do que você já faz; e quem não quer isso?
Essa idéia por si só deve tornar a tarefa tediosa e aparentemente chata de registro manter um pouco menos.
O que você mede cresce.
Então, agora você sabe que um jornal comercial não só melhorará seu desempenho comercial, ele permitirá que você aproveite o comércio Forex ao máximo.
Mas como um diário de negociação simples realiza tudo isso?
Não, pelo menos não por si só. Um jornal deixado sentado para recolher poeira certamente não o ajudará. Você precisa configurá-lo e mantê-lo de uma maneira que complementa sua negociação e assim lhe dá uma vantagem.
Entraremos nos detalhes de como configurar o seu periódico em breve, mas, por enquanto, quero me concentrar nas muitas maneiras pelas quais algo tão simples quanto rastrear os negócios que você faz pode melhorar sua negociação.
Todos sabemos que a disciplina é um fator importante quando se trata de negociação. É uma disciplina que o mantém dentro dos limites do seu plano de negociação, assim como é disciplina que permite que você deixe seus vencedores correr e cortar seus perdedores.
O simples ato de manter uma revista comercial ajudará a reforçar a disciplina em sua negociação. Isso é porque é preciso disciplina para inserir os detalhes de um comércio antes de colocar uma posição. Também é preciso disciplinar para registrar esse comércio uma vez fechado, especialmente se se revelar uma perda.
A paciência é outra característica de todo bom comerciante. Como sempre digo, quando se trata de negociar Forex, menos é mais. Quanto menor o número de configurações comerciais que você tira cada mês, melhor será o seu desempenho comercial no final do mês.
Como um jornal Forex ajuda a desenvolver paciência, você pergunta?
Ao forçá-lo a analisar todos os detalhes de uma configuração comercial antes de poder puxar o gatilho.
O desenvolvimento da internet combinado com as plataformas de negociação gratuitas disponíveis na maioria das corretoras tornou extremamente fácil fazer um comércio, talvez muito fácil.
Mas quando você for forçado a entrar os detalhes desse comércio antecipadamente, incluindo uma captura de tela anotada da configuração, isso força você a diminuir a velocidade e realmente pensar sobre o que está fazendo.
Você não pode mais agir espontaneamente com base apenas na emoção, o que nunca é uma boa idéia como comerciante.
Um dos meus maiores medos com o início do Daily Price Action foi que ofereceria a alguns comerciantes um bode expiatório se um comentário meu não jogasse a nosso favor. Em outras palavras, aqueles que entram em negociações simplesmente porque eu posto sobre eles me apontariam se perdessem dinheiro ao invés de assumir a responsabilidade por suas ações.
Ainda não recebi um email para esse efeito, mas isso não significa que esses comerciantes não existam. Mas eu estaria disposto a apostar que aqueles que pensam dessa maneira não estão mantendo seu próprio jornal comercial.
O que me faz pensar isso?
Porque, se tivessem um diário, teriam sido forçados a inserir pontos de dados chave antes de colocar qualquer capital em risco. Uma vez inserido, torna-se muito difícil culpar em outro lugar se o mercado decidir não jogar.
Então, mesmo se você seguir um comerciante como eu, é imperativo que você mantenha seu próprio diário. Isso ajudará a solidificar a idéia do comércio para que você possa combiná-lo com seus próprios critérios antes de colocar qualquer dinheiro em risco.
A grande quantidade de instrumentos financeiros à nossa disposição como comerciantes pode ser assustadora. Mesmo o número de pares de moedas pode subir rapidamente acima de 50 quando você começa a considerar alguns dos exóticos.
Como se mantem toda essa informação organizada?
Você adivinhou, um jornal comercial.
Não só você deve inserir os detalhes das negociações que você toma, tanto antes da entrada como da entrada, você também deve acompanhar uma lista de observação de configurações possíveis. Isso irá ajudá-lo a manter o foco durante a semana para que você não se afaste do seu plano de ataque.
Em qualquer momento eu tenho duas a cinco estruturas de preços que estou observando, esperando o momento certo para atacar. A melhor maneira de acompanhar os detalhes de cada configuração potencial é inserir essa informação no meu diário.
Mais sobre isso mais tarde.
Comercial como um gestor de fundos.
Recentemente, escrevi sobre a importância da negociação a partir do prazo diário, observando que é assim que os "grandes atores" do comércio da indústria. A ideia é que, se você quer se tornar uma potência no mercado Forex, seguir os talões de comerciantes como George Soros ou Bill Lipschutz não é um lugar ruim para começar.
Da mesma forma, podemos olhar para esses comerciantes mega-bem-sucedidos quando se trata de manter um jornal comercial. Afinal, uma das melhores maneiras de encontrar o caminho para o sucesso é imitar aqueles que já viajaram por esse caminho.
Como eu sei com certeza que esses comerciantes mantêm seus próprios registros?
Eu não. Mas tente imaginar qualquer um desses caras que arrisquem milhões ou mesmo bilhões de dólares em um comércio sem manter registros detalhados desse risco.
Parece muito bobo, não é?
Então, enquanto a idéia de negociar como um gerente de fundo não é um benefício direto de manter um periódico, sabendo que os grandes jogadores da indústria devem ser suficientes para motivar você a desenvolver e manter um diário próprio.
O que exatamente o seu Forex Trading Journal pode acompanhar?
Começar uma nova rotina pode ser assustador, especialmente se é algo que você não conhece muito. Uma das primeiras questões que provavelmente vem à mente é # 8230;
O que exatamente devo rastrear?
Em primeiro lugar, sabe que o rastreamento de dados é melhor do que não rastrear o suficiente. No entanto, você também não quer fazer o seu diário comercial tão envolvido que mantê-lo se torna uma tarefa dolorosa.
Outro ponto-chave quando se trata do que você deve rastrear é que tudo depende de você e do seu estilo de negociação. Alguns comerciantes sentem a necessidade de capturar e anotar cada gráfico em seu diário antes de colocar uma posição, enquanto outros podem fazer perfeitamente sem esta etapa.
Tudo depende do que você se sinta mais confortável.
Para tornar as coisas fáceis, irei usar o diário de negociação Forex que é gratuito com uma participação no Daily Price Action. Desta forma, você pode ver exatamente como eu prefiro que as coisas sejam configuradas.
Dito isto, observe que os dados abaixo são hipotéticos e, por exemplo, apenas para fins específicos.
Todo jornal comercial bom deve incluir uma lista de observação. Estes são os pares de moedas que você está mantendo um olho, de modo que quando uma instalação favorável vem junto, você tem um plano e está pronto para ir.
Um bom exemplo pode ser um par de moedas que está se consolidando dentro de um padrão de cunha. Dependendo do tamanho do padrão, você pode ter que aguardar vários dias ou mesmo semanas para que uma ruptura se materialize.
Ao manter uma lista de observação, você pode desenvolver um plano de ataque aproximado para quando a configuração de troca confirmar.
Aqui está como eu tenho minha lista de exibição configurada & # 8230;
Como você pode ver, ele foi discriminado até a data inserida. Depois disso, cada configuração potencial é separada por par de moedas, juntamente com pontos de dados-chave para cada um.
Esses pontos de dados incluem & # 8230;
Esta é a informação que eu gosto de manter prontamente disponível no painel. Isso facilita para mim ver quais pares de moeda são de interesse a qualquer momento, bem como a ação de preço necessária para confirmar a configuração.
Se eu clicar em & # 8220; visualizar & # 8221; Para qualquer um desses, recebo uma visão mais detalhada sobre a configuração potencial.
Deixe-nos olhar para EURUSD & # 8230;
Observe que as informações à esquerda são semelhantes ao que vimos antes, mas agora vejo um gráfico anotado para me lembrar exatamente o que é necessário.
Uma coisa antes de seguir em frente. Tome nota de quão simples eu mantenho esse processo. A janela acima consiste em apenas 7 pontos de dados e 2 gráficos anotados. Para incluir a mesma informação em seu próprio diário de negociação, não demoraria mais do que 10 minutos do seu tempo.
Agora que sabemos o que estamos assistindo, vamos passar para os negócios atuais.
Semelhante à lista de observação, o resumo da negociação lista vários pontos de dados importantes no painel de bordo. A principal exceção aqui é o campo de características, que não é exigido no painel como já estou na posição.
Veja como eu tenho o meu resumo comercial configurado & # 8230;
Observe como o resumo é separado por negociações abertas e negociações fechadas. Isso me permite visualizar rapidamente minha exposição atual, bem como as transações passadas tomadas.
Os pontos de dados em que me concentro aqui são os seguintes & # 8230;
Assim como uma configuração na lista de observação, posso encontrar mais informações sobre um comércio específico, detalhando a página de detalhes.
Aqui podemos ver uma configuração curta que ocorreu no GBPJPY.
A partir desta janela, posso ver os campos que vimos na janela de resumo, bem como o risco arriscado e o risco planejado para a relação de recompensa.
Agora, aqui é a grande parte deste jornal de negociação Forex em particular. Uma vez que o comércio está fechado, posso alterar o status de aberto para fechado e inserir informações mais detalhadas sobre o resultado do comércio.
Aqui estão os pontos de dados adicionais que eu rastreio para negociações fechadas e # 8230;
Como você pode ver na imagem acima, os pontos de dados adicionais para um comércio fechado incluem & # 8230;
Então só temos isso. A lista de observação é para rastrear as configurações possíveis que podem ou não se materializarem enquanto o resumo do comércio acompanha as posições aberta e fechada.
O takeaway mais importante de tudo isso é como é simples manter registros detalhados. Você não deseja que seu jornal fique sobrecarregado com dados até o ponto de mantê-lo se tornar uma dor de cabeça.
Deve ser apenas informações suficientes para capturar a essência do comércio, mas não tanto que o distraia do importante.
Make Do With Less.
Eu percebo que nem todos serão capazes de se juntar a Daily Price Action para ter acesso ao jornal comercial que você acabou de ver, e isso é bom.
Enquanto o diário da DPA é mais robusto e eficaz do que a maioria dos outros que eu vi, não é absolutamente necessário. Usar algo como o Microsoft Excel para criar seu próprio diário é um excelente ponto de partida. Na verdade, é como eu comecei a rastrear meus próprios negócios antes de desenvolver o que você acabou de ver.
Não tem o Microsoft Excel?
Sem problemas. Um bloco de notas simples irá fazer o trabalho. Você pode até imprimir seus gráficos e anotá-los manualmente. Tudo se resume a encontrar o que funciona melhor para você.
Independentemente de como você decide fazer isso, apenas saiba que algo é melhor do que nada.
Aceite o desafio.
Eles dizem que leva 21 dias para que uma atividade se torne um hábito. Então, no espírito de fazer bons hábitos, por que não passar nos próximos 21 dias rastreando seus próprios negócios usando os pontos de dados que acabamos de discutir?
Não posso garantir muitas coisas no mundo do Forex, mas uma coisa que posso garantir é que manter registros detalhados de seus negócios só pode melhorar seu desempenho comercial.
Então, por que não começar agora?
Palavras finais.
Independentemente de como você escolhe entrar e manter seus registros comerciais, manter um diário comercial é um componente crítico, se desejar vencer como comerciante Forex.
A coisa mais importante a ter em mente ao desenvolver seu próprio sistema de manutenção de registros é mantê-lo simples. Caso contrário, rapidamente se tornará uma tarefa mais do que um exercício produtivo.
Lembre-se sempre que um diário fará mais do que apenas melhorar sua negociação. Isso permitirá que você se divirta novamente, tornando sua negociação mais fácil, um objetivo que deve estar no topo da lista de todos os comerciantes de Forex.
Você atualmente mantém uma revista Forex? Caso contrário, essa postagem ajudou você a entender melhor por que é importante e como estruturar um para você?
Deixe-me saber seus pensamentos na seção de comentários abaixo.
Esse foi um excelente capítulo, Justin. Yaa, eu mantenho o diário, e realmente ajuda a acompanhar o comércio que você ganha e perde. Mesmo isso ajuda a lembrar qual configuração funciona melhor em cada par & # 8230 ;.
Fico feliz por poder ajudar.
Muito intersting, eu começarei a maitain um jornal comercial desde o dia em que eu pedi que você me permita copiar seu periódico de padrão, eu o farei no Excel, mas eu não sei se é possível copiar os gráficos da plataforma para excel TANK YOU very JUSTIN.
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Por Michael Halls-Moore em 22 de abril de 2018.
Ontem, eu publiquei algumas mudanças importantes para o software QSForex. Essas mudanças aumentaram a utilidade do sistema significativamente até o ponto em que está quase pronto para back-test de dados de tiques de vários dias em uma variedade de pares de moedas.
As seguintes alterações foram postadas no Github:
Mais modificações nos objetos de Posição e Portfolio, a fim de permitir a negociação de múltiplos pares de moedas, bem como moedas que não estão denominadas na moeda da conta. Por isso, uma conta de decomposição em GBP agora pode negociar EUR / USD, por exemplo. Revisão completa da forma como a Posição e o Portfolio calculam abre, fecha, adições e remoções de unidades. O objeto Posição agora executa o "levantamento pesado", deixando um objeto de Carteira relativamente magra. Adição da primeira estratégia não trivial, ou seja, a estratégia de Crossover de média móvel bem conhecida com um par de médias móveis simples (SMA). Modificação para backtest. py para torná-lo de um único thread e determinista. Apesar do meu otimismo de que uma abordagem multi-threaded não fosse muito prejudicial para a precisão da simulação, achei difícil obter resultados de backtesting satisfatórios com uma abordagem multi-threaded. Introduziu um script de saída baseado em Matplotlib muito básico para visualizar a curva de equidade do portfólio. A geração da curva de equidade está em estágio inicial e ainda requer muito trabalho.
Como mencionei na entrada anterior, para aqueles que não estão familiarizados com a QSForex e estão chegando a esta série de diários forex pela primeira vez, sugiro fortemente ter uma leitura das seguintes entradas diárias para acelerar o software:
Bem como a página Github para QSForex:
Suporte de Moedas Múltiplas.
Uma característica que eu continuamente estava discutindo nessas entradas do diário é a capacidade de suportar múltiplos pares de moedas.
Nesta fase, agora modifiquei o software para permitir diferentes denominações de contas, já que anteriormente a GBP era a moeda codificada. Também é possível negociar outros pares de moedas, exceto aqueles que consistem em uma base ou uma cotação no iene japonês (JPY). O último é devido ao tamanho do tiquetaque caclulado nas moedas do JPY.
Para conseguir isso, modifiquei como o lucro é calculado quando as unidades são removidas ou a posição está fechada. Aqui está o snippet atual para calcular pips, no arquivo position. py:
Se fecharmos a posição para realizar um ganho ou perda, precisamos usar o seguinte snippet para close_position, também no arquivo position. py:
Em primeiro lugar, obtemos a oferta e pedimos preços tanto para o par de moedas quanto para o par de moedas "quote / home". Por exemplo, para uma conta denominada em GBP, onde estamos negociando EUR / USD, devemos obter preços para "USD / GBP", pois EUR é a moeda base e USD é a cotação.
Nesta fase, verificamos se a posição em si é uma posição longa ou curta e, em seguida, calcula o "preço de remoção" apropriado e cite / home "remove price", que são fornecidos por remove_price e qh_close, respectivamente.
Em seguida, atualizamos os preços atuais e médios dentro da posição e, finalmente, calculamos o P & amp; L, multiplicando os pips, o preço de remoção / home e, em seguida, o número de unidades que estamos encerrando.
Eliminamos completamente a necessidade de discutir "exposição", que era uma variável redundante. Esta fórmula fornece corretamente o P & amp; L contra qualquer troca de par de moedas (não denominadas em JPY).
Revisão de Manejo de Posição e Carteira.
Além da capacidade de trocar vários pares de moedas, também aperfeiçoei como a Posição e a Carteira "compartilham" a responsabilidade de abrir e fechar posições, bem como adicionar e subtrair unidades.
Em particular, mudei muito do código de tratamento de posição que estava em portfolio. py em position. py. Isso é mais natural, pois a posição deve ser cuidar de si mesma e não delegá-la ao portfólio!
Em particular, os métodos add_units, remove_units e close_position foram criados ou aprimorados:
Nos últimos dois, você pode ver como a nova fórmula para o cálculo do lucro é implementada.
Muitas das funcionalidades da classe Portfolio foram assim reduzidas. Em particular, os métodos add_new_position, add_position_units, remove_position_units e close_position foram modificados para ter em conta o fato de que o trabalho de cálculo está sendo feito no objeto Position:
Em essência, todos eles (além de add_new_position) simplesmente verificam se a posição existe para esse par de moedas e, em seguida, chame o método de Posição correspondente, tendo em conta o lucro, se necessário.
Estratégia de Crossover Média em Movimento.
Nós discutimos a estratégia de Crossover de média móvel antes do QuantStart, no contexto da negociação de ações. É uma estratégia de indicador de cama de teste muito útil porque é fácil replicar os cálculos manualmente (pelo menos em freqüências mais baixas!), Para verificar se o backtester está se comportando como deveria.
A idéia básica da estratégia é a seguinte:
São criados dois filtros de média móvel simples separados, com diferentes períodos de lookback, de uma série temporal específica. Os sinais para comprar o recurso ocorrem quando a média móvel de lookback mais curta excede a média móvel de lookback mais longa. Se a média mais longa exceder a média mais curta, o ativo é vendido de volta.
A estratégia funciona bem quando uma série temporal entra em um período de forte tendência e, em seguida, inverte lentamente a tendência.
A implementação é direta. Em primeiro lugar, fornecemos um método calc_rolling_sma que nos permite utilizar de forma mais eficiente o cálculo de SMA do período de tempo anterior para gerar o novo, sem precisar recalcular completamente o SMA em cada etapa.
Em segundo lugar, geramos sinais em dois casos. No primeiro caso, geramos um sinal se o SMA curto exceder o SMA longo e não é longo o par de moedas. No segundo caso, geramos um sinal se o SMA longo exceder o SMA curto e já estamos longos.
Eu configurei a janela padrão para ser 500 carrapatos para o SMA curto e 2.000 tiques para o SMA longo. Obviamente, em uma configuração de produção, esses parâmetros seriam otimizados, mas eles funcionam bem para nossos fins de teste.
Single-Threaded Backtester.
Outra mudança importante foi modificar o componente backtesting para ser um único thread, em vez de multi-threaded.
Eu fiz essa mudança porque estava tendo dificuldade em sincronizar os segmentos para executar de uma maneira que ocorreria em um ambiente ao vivo. Isso significava basicamente que os preços de entrada e saída eram muito pouco realistas, muitas vezes (virtuais) horas após o recibo real ter sido recebido.
Por isso, eu incorporei a transmissão de objetos do TickEvent para o loop backtesting, como você pode ver no seguinte trecho de backtest. py:
Observe a linha ticker. stream_next_tick (). Isso é chamado antes de uma votação da fila de eventos e, como tal, sempre garantirá que um novo evento de marcação tenha chegado antes que a fila seja consultada novamente.
Em particular, isso significa que um sinal é executado à medida que novos dados do mercado chegam, mesmo que haja um atraso no processo de pedidos devido ao deslizamento.
Eu também estabeleci um valor de max_iters que controla quanto tempo o loop de backtesting continua. Na prática, isso precisará ser bastante grande ao lidar com múltiplas moedas em vários dias, mas eu defini-lo como um valor padrão que permite dados de um único dia de um par de moedas.
O método stream_next_tick da classe do manipulador de preços é semelhante ao stream_to_queue, exceto que ele chama o método iterator next () manualmente, em vez de executar o tick streaming em um loop for:
Observe que ele pára após o recebimento de uma exceção StopIteration. Isso permite que o código seja retomado em vez de falhar na exceção.
Saída Matplotlib.
Eu também criei um script de saída Matplotlib muito básico para exibir a curva de equidade. output. py atualmente vive no diretório backtest do QSForex e é fornecido abaixo:
Observe que existe uma nova variável settings. py agora chamada OUTPUT_RESULTS_DIR, que deve ser configurada em suas configurações. Eu o tenho apontando para um diretório temporário em outro lugar no meu sistema de arquivos, pois não quero adicionar acidentalmente nenhum resultado de back-up de ações à base do código!
A curva de equidade funciona com um valor de saldo adicionado a uma lista de dicionários, com um dicionário correspondente a um carimbo de horário.
Uma vez que o back-test é concluído, a lista de dicionários é convertida em um Pandas DataFrame e o método to_csv é usado para produzir equity. csv.
Este script de saída, em seguida, lê no arquivo e traça a coluna de saldo do subsequente DataFrame.
Você pode ver o trecho dos métodos append_equity_row e output_results da classe Portfolio abaixo:
Toda vez que o sign_signal é chamado, o método anterior é chamado e acrescenta o valor do timestamp / balance ao membro de equidade.
No final do backtest, é chamado o resultado, que simplesmente converte a lista de dicionários para um DataFrame e, em seguida, as saídas para o diretório OUTPUT_RESULTS_DIR especificado.
Infelizmente, esta não é uma maneira particularmente apropriada de criar uma curva de equidade, pois isso ocorre apenas quando um sinal é gerado. Isto significa que não leva em consideração P & amp; L não realizados.
Embora seja assim que ocorre a negociação real (você realmente não ganhou dinheiro até fechar uma posição), significa que a curva de equidade permanecerá completamente plana entre as atualizações do saldo. Pior ainda, o Matplotlib irá padronizar a interpolação linear entre esses pontos, proporcionando assim a falsa impressão do P e amp; L não realizado.
A solução para este problema é criar um rastreador P & amp; L não realizado para a classe Posição que atualiza corretamente em cada marca. Isso é um pouco mais computacionalmente caro, mas permite uma curva de capital mais útil. Este recurso está planejado para uma data posterior!
Próximos passos.
A próxima grande tarefa para o QSForex é permitir backtesting de vários dias. Atualmente, o objeto HistoricCSVPriceHandler apenas carrega um valor de um dia do DukasCopy para todos os pares de moedas especificados.
Para permitir o teste de vários dias, será necessário carregar e transmitir cada dia de forma sequencial para evitar o preenchimento de RAM com todo o histórico de dados do tick. Isso exigirá uma modificação de como o método stream_next_tick funciona. Uma vez que isso seja concluído, isso permitirá um backtesting de estratégia de longo prazo em múltiplos pares.
Outra tarefa é melhorar o resultado da curva de equidade. Para calcular qualquer uma das métricas de desempenho usuais (como a Relação Sharpe), precisaremos calcular os retornos percentuais em um determinado período de tempo. No entanto, isso requer que nós armazenemos os dados do tick em barras para calcular um retorno para um determinado período de tempo.
Esse binning deve ocorrer em uma freqüência de amostragem que é semelhante à freqüência de negociação ou a Ratio Sharpe não refletirá o verdadeiro risco / recompensa da estratégia. Este binning não é um exercício trivial, pois existem muitos pressupostos que geram um "preço" para cada caixa.
Uma vez que estas duas tarefas estão completas, e dados suficientes foram adquiridos, estaremos em condições de testar uma ampla gama de estratégias de Forex baseadas em dados de marca e produzir curvas de patrimônio líquido da maioria dos custos de transação. Além disso, será extremamente fácil testar essas estratégias na conta de negociação de papel de prática fornecida pela OANDA.
Isso deve permitir que você tome decisões muito melhores sobre se executar uma estratégia em comparação com um sistema de backtesting mais "orientado para a pesquisa".
Apenas iniciando o comércio quantitativo?
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Real, dicas de negociação viáveis, sem tonturas.
Por que você precisa de um Forex Trading Journal.
Você precisa manter uma revista comercial.
Isso não é apenas para garotas bobas do ensino médio que escrevem sobre seus esmagamentos tolos em garotos idiotas?
Ok, na verdade ... as meninas do ensino médio continuam as DIÁRIAS.
Os comerciantes de Forex continuam negociando revistas.
Duas coisas inteiramente diferentes! Faça tudo certo! Geez!
Manter um diário comercial é, na verdade, uma tarefa crucial em qualquer empreendimento de desempenho ou objetivo. A chave é ter alguma maneira de medir, rastrear e manter o foco em melhorar seu desempenho.
Os atletas de classe mundial fazem isso para acompanhar o que os ajuda a ser melhores, mais rápidos e mais fortes no campo ou no tribunal.
O que "obter-lhes patos" significa em termos simples é tornar-se disciplinado, consistente e, o mais importante, rentável.
Um comerciante disciplinado é um comerciante lucrativo e manter uma revista comercial é o primeiro passo para a construção de sua disciplina.
Na verdade, muitos comerciantes de forex desistiram depois de um tempo e dependem dos registros que o corretor forex oferece.
Os registros ou o histórico de transações do seu corretor forex fornecem informações que, na melhor das hipóteses, são de utilidade marginal, pois não lhe dizem muito de por que você entrou e saiu do comércio.
Essa informação não fornece ajuda para sua próxima troca.
Um diário comercial não é apenas escrever nos preços da sua entrada e saída e do tempo que você executou o comércio.
A revista comercial também trata de refinar seus métodos e dominar sua própria psicologia.
Para ser ainda mais específico, trata-se de sua psicologia emocional individual antes, durante e depois do comércio.
Por exemplo, seu método de negociação diz comprar USD / JPY.
Mas seu instinto diz que o comércio não vai funcionar ...
Então, você se lembra: "Eu não acho que esse comércio vai funcionar. MAS eu tenho que seguir meu plano de negociação, então eu vou aceitar. "
Durante o meio do seu comércio, o preço vem a 3 pips de distância da sua parada e você está pensando "OMG". Esse comércio não está tão bom. Eu sabia! Por que não escutei a mim mesmo? Eu sou tão idiota! Estou prestes a perder aqui! Vou sair agora. "
Você então decide fechar seu comércio.
Alguns momentos depois, o preço dispara para o seu alvo de lucro original. Se você tivesse ficado no comércio, você teria feito um pingo de gazillion!
É por isso que você deve escrever uma revista comercial. Este é um caso clássico que provavelmente acontece com muitos comerciantes.
Nós não conseguimos permanecer no comércio, não conseguimos negociar o plano e, o mais importante, não conseguimos distanciar nossas emoções do nosso negócio!
Se você continuar negociando assim e você não mantendo um diário de negociação, o saldo em sua conta de negociação se tornará um grande ZERO gordo antes de perceber o que está fazendo de errado.
Seu progresso.
Eu sou - as duas palavras mais poderosas do mundo, pois tudo o que colocamos após elas se torna nossa realidade. Howson Susan.
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Apresentamos as pessoas ao mundo do comércio de moeda e fornecemos conteúdos educacionais para ajudá-los a aprender a se tornarem comerciantes rentáveis. Nós também somos uma comunidade de comerciantes que se apoiam na nossa jornada de negociação diária.
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Por Michael Halls-Moore em 17 de abril de 2018.
Estive ocupado trabalhando no sistema QSForex de código aberto na semana passada. Eu fiz algumas melhorias úteis e pensei que as compartilharia com você nesta atualização do diário de negociação forex.
Em particular, fiz as seguintes alterações, que serão discutidas extensamente nesta entrada:
Modificação para o objeto Posição para corrigir um erro com a forma como as aberturas e os fechamentos da posição são tratados. Adicionado a capacidade de dados históricos através dos arquivos de dados do tíquete através dos downloads do DukasCopy. Construíram a primeira versão de um backtester baseado em eventos com base nesses dados de ticks diários.
Para aqueles que não estão familiarizados com o QSForex e estão chegando a esta série de diários forex pela primeira vez, sugiro fortemente ter uma leitura das seguintes entradas do diário para acelerar o software:
Bem como a página Github para QSForex:
Correção de Erro de Manipulação de Posição.
A primeira mudança que eu quero discutir é como o objeto Posição está lidando com pedidos de compra / venda.
Inicialmente, projetei o objeto Posição para ser bastante magra, delegando a maioria do trabalho de cálculo de preços de posição para o objeto Portfolio.
No entanto, isso levou à complexidade desnecessária na classe Portfolio, que acabei por concluir confundiu novos usuários do software.
Isso provavelmente se tornaria especialmente problemático, pois tenho certeza de que você deseja desenvolver sua própria capacidade de gerenciamento de portfólio personalizado sem ter que se preocupar com o manuseio da posição "boilerplate".
Além disso, percebi que estava realmente cometendo um erro porque eu tinha misturado a compra e venda de ordens com uma posição longa ou curta. Isso significava que, após o fechamento de uma posição, o cálculo de P & amp; L estava incorreto.
Agora alterei o objeto Posição para aceitar os preços de oferta e de oferta, em vez de "adicionar" e "remover", que foram originalmente determinados a montante do objeto Posição através da Carteira.
Isso significa que a Posição agora rastreia se é longo ou curto após a abertura e usa o lance correto ou o preço de venda como valor de compra ou fechamento.
Eu também tive que modificar os testes de unidade para refletir a nova interface. Apesar do fato de que essas modificações demoram algum tempo para completar, isso proporciona maior confiança nos resultados. Isto é especialmente verdadeiro quando consideramos estratégias mais sofisticadas.
Você pode ver o novo arquivo de position. py na íntegra abaixo:
Como sempre, você pode encontrar a versão mais recente do código completo na página Github.
Capacidade histórica de dados Tick.
A próxima grande tarefa na criação de um sistema comercial útil completo é ter uma capacidade de backtesting de alta freqüência.
Um pré-requisito essencial envolve a criação de uma loja de dados para dados de ticks de par de moedas. Esses dados podem se tornar bastante grandes. Por exemplo, eu baixei um dia de dados de ticks para um par de moedas únicas do DukasCopy no formato CSV e chegou a 3.3Mb.
Pode-se facilmente ver que o backtesting de alta freqüência de 20+ pares de moedas, ao longo de vários anos, com variações de parâmetros significativas, pode levar rapidamente a gigabytes de dados comerciais que devem ser ingeridos.
Esses dados eventualmente precisam de um tratamento especial, incluindo a criação de um banco de dados mestre de valores mobiliários totalmente automatizado eficiente. Vamos discutir esse sistema no futuro, mas, por enquanto, os arquivos diários do CSV serão suficientes para as nossas necessidades.
Para colocar os dados de backtesting e os dados de transmissão ao vivo no mesmo ponto, criei uma classe de tratamento de preços abstraída chamada PriceHandler.
PriceHandler é um exemplo de uma classe base abstrata que exige que quaisquer subclasses anulem métodos "virtuais puros".
O único método obrigatório é stream_to_queue, que é chamado através do thread de preços quando o sistema está ativado (seja ao vivo ou ao backtest).
stream_to_queue requer informações de preço, a partir de um local que depende da implementação de classe particular e, em seguida, usa o método. put () da fila para adicionar objetos TickEvent.
Desta forma, todas as subclasses PriceHandler podem interagir com o resto do sistema de negociação sem os demais componentes sabendo (ou se importando) como as informações de preços são geradas.
Isso nos dá uma flexibilidade substancial no acoplamento de arquivos planos, armazenamento de arquivos como o HDF5, bancos de dados relacionais, como o PostgreSQL ou mesmo recursos externos, como sites, para o mecanismo de backtesting ou ao vivo.
Aqui está o trecho para o PriceHandler:
Criei uma subclasse chamada HistoricCSVPriceHandler, que possui dois métodos.
O primeiro é chamado de _open_convert_csv_files e usa Pandas para abrir o arquivo CSV em um DataFrame e formar as colunas Bid e Ask.
O segundo método, stream_to_queue, iterrates através deste DataFrame e em cada iteração adiciona um objeto TickEvent à fila de eventos.
Além disso, os preços atuais de lances e pedidos são definidos no nível da classe, que são posteriormente consultados através do objeto Portfolio.
Aqui está a listagem do HistoricCSVPriceHandler:
Agora que temos uma capacidade básica de dados históricos, estamos em condições de criar um backtester totalmente desenvolvido por eventos.
Capacidade de backtesting dirigida a eventos.
Enquanto continuo reiterando no QuantStart, estou extremamente interessado em usar ambientes backtesting o mais próximo possível da implantação ao vivo.
Isso se deve ao fato de que o sofisticado tratamento de custos de transação, especialmente em alta freqüência, é muitas vezes o determinante real de se uma estratégia será lucrativa ou não.
Esse tratamento de custos de transações de alta freqüência só pode ser realmente simulado com o uso de um mecanismo de execução multi-threaded com base em eventos.
Embora tal sistema seja significativamente mais complicado do que um backtester vectorizado básico P & amp; L "pesquisa", ele capturará muito mais o verdadeiro comportamento e nos permitirá tomar decisões muito melhores ao escolher estratégias.
Além disso, isso significa que podemos iterar mais rapidamente com o passar do tempo, porque não teremos que fazer a transição da estratégia do "nível de pesquisa" para a estratégia "grau de implementação", pois são a mesma coisa.
Os únicos dois componentes que mudam são a classe de transmissão de preços e a classe de execução. Tudo o resto será idêntico entre o backtesting e os sistemas de negociação ao vivo.
Na verdade, isso significa que o novo código backtest. py é quase idêntico ao código trading. py que lida com a vida ou a prática de negociação com a OANDA.
Tudo o que realmente estamos mudando é a importação das classes HistoricPriceCSVHandler e SimulatedExecution em vez de StreamingPriceHandler e OANDAExecutionHandler. Tudo o resto permanece o mesmo.
Aqui está a listagem para backtest. py:
Uma das desvantagens de usar um sistema de execução multi-threaded para backtesting é que não é determinista.
Isso significa que, em várias corridas dos mesmos dados, veremos mudanças, embora pequenas, em todos os resultados.
Isso ocorre porque não podemos garantir que os segmentos executem instruções na mesma ordem em várias execuções da mesma simulação.
Por exemplo, ao colocar itens na fila, podemos obter nove objetos TickEvent colocados na fila na corrida nº 1, mas podem receber onze na corrida # 2.
Uma vez que o objeto Estratégia está pesquisando a fila para objetos TickEvent, ele verá diferentes preços de lances / pedidos nas duas corridas e, assim, abrirá uma posição em diferentes preços de lances / pedidos. Isso levará a (pequenas) diferenças nos retornos.
Este é um grande problema? Eu realmente não penso assim. Não só isso é como o sistema ao vivo funcionará de qualquer maneira, mas também nos permite saber como a nossa estratégia é sensível para a velocidade de recebimento de dados.
Por exemplo, se calculamos a variação dos retornos em todas as nossas corridas simuladas com os mesmos dados, isso nos dará uma idéia de quão suscetível a estratégia é a latência de dados.
Idealmente, queremos uma estratégia que tenha uma variância pequena em cada uma das nossas corridas. No entanto, se tiver uma grande variação, significa que devemos estar muito preocupados com a implantação.
Podemos até mesmo eliminar o problema do determinismo inteiramente, simplesmente usando um único tópico no nosso código de teste de retorno (como com o backtester baseado em eventos de QuantStart. No entanto, isso tem a desvantagem de reduzir o realismo com o sistema ao vivo. Tais são os dilemas de simulação de negociação de alta freqüência!
Próximos passos.
Outra questão que continuo trazendo é que o sistema só é capaz de lidar com uma moeda base de GBP e um par único de moeda, GBP / USD.
Agora que o manuseio de posição foi substancialmente modificado, será muito mais fácil estendê-lo para lidar com vários pares de moedas. Esse é o próximo passo.
Nesse ponto, seremos capazes de tentar várias estratégias de par de moedas e, eventualmente, introduzir Matplotlib para representar graficamente os resultados.
Não esqueça de verificar a versão atual do QSForex na página Github.
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